MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA MOD.1
cod. 1006141

Anno accademico 2015/16
2° anno di corso - Secondo semestre
Docente
Chiara GUARDASONI
Settore scientifico disciplinare
Analisi numerica (MAT/08)
Ambito
Attività formative affini o integrative
Tipologia attività formativa
Affine/Integrativa
48 ore
di attività frontali
6 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -

Modulo dell'insegnamento integrato: MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA

Obiettivi formativi

- Acquisire metodi numerici per la risoluzione di problemi finanziari di natura differenziale

- Acquisire capacità critica nell'analisi dei risultati numerici ottenuti

Prerequisiti

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Contenuti dell'insegnamento

Metodi numerici per problemi differenziali collegati all'equazione di Black-Scholes inerenti la valutazione di opzioni finanziarie.

Programma esteso

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Bibliografia

La maggior parte del programma è basato su:

- P.Wilmott, J. Dewynne and S. Howison, 'Option Pricing', Oxford Financial Press, 1993

- R. Seydel, 'Tools for Computational Finance', Springer, 2009

Metodi didattici

Lezione frontale e laboratorio

Modalità verifica apprendimento

Esame orale con eventuale tesina.

Altre informazioni

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Obiettivi agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

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