Obiettivi formativi
- Acquisire metodi numerici per la risoluzione di problemi finanziari di natura differenziale
- Acquisire capacità critica nell'analisi dei risultati numerici ottenuti
Prerequisiti
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Contenuti dell'insegnamento
Metodi numerici per problemi differenziali collegati all'equazione di Black-Scholes inerenti la valutazione di opzioni finanziarie.
Programma esteso
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Bibliografia
La maggior parte del programma è basato su:
- P.Wilmott, J. Dewynne and S. Howison, 'Option Pricing', Oxford Financial Press, 1993
- R. Seydel, 'Tools for Computational Finance', Springer, 2009
Metodi didattici
Lezione frontale e laboratorio
Modalità verifica apprendimento
Esame orale con eventuale tesina.
Altre informazioni
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Obiettivi agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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