Obiettivi formativi
Il modulo Asset and Liability Management (ALM) dedicato ai profili economico-aziendali si propone di sviluppare le competenze degli studenti nella misurazione del rischio di tasso di interesse e di liquidità e nell’applicazione dei modelli proposti dalle Autorità di vigilanza e dai principali operatori del settore. Propedeutico a tale apprendimento è l’affinamento delle conoscenze in merito alla struttura e alla composizione del bilancio delle banche, alla natura delle principali voci che compongono l’attivo e il passivo, e alle principali relazioni tra di esse dal punto di vista della gestione bancaria e della normativa di settore.
Prerequisiti
Conoscenze di base di economia degli intermediari finanziari
Contenuti dell'insegnamento
- Richiami alla struttura e al funzionamento del sistema finanziario e al ruolo delle banche
- Il bilancio delle banche: la struttura dell’attivo e del passivo
- Il patrimonio: composizione e gestione
- I vincoli normativi: da Basilea 2 a Basilea 3
- Gli equilibri e i rischi della gestione bancaria
- La gestione del portafoglio prestiti: struttura e composizione
- La gestione della raccolta: vincoli e politiche aziendali
- Il rischio di liquidità
- Il rischio di tasso di interesse sul banking book
- Il rischio di tasso sulle operazioni a vista e sui mutui con opzione di rimborso anticipato
- I tassi interni di trasferimento
Programma esteso
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Bibliografia
A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano, 2008, Capitoli 1, 2, 3, 4, 5 (parte prima) e Cap. 23 (parte sesta).
Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni
Modalità verifica apprendimento
Esame orale
Altre informazioni
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