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Università degli Studi di Parma Università degli Studi di Parma
Laurea magistrale in
Finanza e risk management
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI PER LA FINANZA - MOD. 2
cod. 1001859

Anno accademico 2010/11
2° anno di corso - Secondo semestre
Docente
Settore scientifico disciplinare
Statistica economica (SECS-S/03)
Field
Attività formative affini o integrative
Tipologia attività formativa
Affine/Integrativa
36 ore
di attività frontali
5 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -
orari del corso non disponibili
appelli d'esame

Modulo dell'insegnamento integrato: METODI COMPUTAZIONALI E STATISTICI PER LA FINANZA

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Obiettivi formativi

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Prerequisiti

Nessuno

Contenuti dell'insegnamento

1) Richiami sulle regolarità empiriche osservate delle serie dei rendimenti finanziari
Forma di distribuzione, dipendenza temporale e volatility clustering.

2) Processi stocastici per le serie storiche dei rendimenti finanziari
Cenni al concetto di processo stocastico. I momenti di un processo stocatico e la loro stima. Alcuni tipi di processo stocastico: white noise, random walk, autoregressivi, a media mobile. Le varie fasi della metodologia Box-Jenkins: trattamenti preliminari, identificazione, stima, verifica.
3) Modelli per l’analisi e la previsione della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari
Concetto di volatilità. Metodi di calcolo della volatilità. I modelli ARCH e GARCH.
4) Alcuni complementi
Cenni alla valutazione della bontà della previsione e valutazione dei rischi di mercato (Value at Risk). Il livellamento esponenziale
Sono previste diverse esercitazioni in aula informatica su serie storiche reali mediante l’utilizzo del programma Eviews e MATLAB.

Programma esteso

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Bibliografia

Testi consigliati
Dispensa su tutti gli argomenti del corso (disponibile presso l’ufficio fotocopie della Facoltà) e materiale didattico integrativo reso disponibile durante il corso.

Metodi didattici

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Modalità verifica apprendimento

prova orale

Altre informazioni

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