Obiettivi formativi
Al termine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di riconoscere l’efficienza di un dato modello di mercato, di individuare il miglior portafogli di (super)replicazione di una data posizione e di valutare la coerenza di una data misura di rischio.
Prerequisiti
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Contenuti dell'insegnamento
Il corso si propone di fornire una serie di competenze e di strumenti per la valutazione del rischio finanziario, presupponendo la conoscenza dei contenuti del corso "Strumenti di gestione del rischio (Quantitative Risk Management)". La prima parte del corso sarà dedicata all’esposizione di un semplice modello di mercato finanziario "perfetto". Nella seconda parte si esamineranno le principali "misure di rischio" utilizzate dalle istituzioni finanziarie e si formalizzerà il concetto di "misura coerente". Infine, si accennerà a come estendere tutto quanto trattato in precedenza a mercati con "attriti".
Programma esteso
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Bibliografia
Dispense fornite dal docente
Metodi didattici
Lezioni frontali e pratiche
Modalità verifica apprendimento
Esame orale
Altre informazioni
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