Obiettivi formativi
Scopo della prima parte del corso è illustrare gli strumenti matematici di base necessari per lo studio dei modelli finanziari che saranno approfonditi durante l’intero corso di studi, con particolare riferimento alla Teoria delle Probabilità ed all’ottimizzazione in più variabili.
Nella seconda parte del corso si illustrano le principali caratteristiche di un mercato finanziario con particolare riferimento ai mezzi derivati (contratti forward, futures, swap ed opzioni). Un’introduzione alle equazioni differenziali stocastiche ed al loro significato finanziario permette di presentare il celebre modello di Black e Scholes.